Джошуа вырос в семейном имении в Уотфорде. В документальном фильме от ВВС британская звезда рассказал, что на маленькой родине его знают под совсем иным именем, чем то, к которому привыкли фанаты бокса.

"Энтони Олувафеми Оласени Джошуа – мое настоящее имя. Но все называли меня Феми", – рассказал экс-чемпион. Именами Энтони и Эй Джей он начал использовать после того, как достиг славы в боксе.

В ходе съемок ведущий Луи Теру обратил внимание на шрам на руке Джошуа. И знаменитость припомнил массовую уличную рубку, в которой принял участие. "Скажу честно,я не конфликтный человек, но тогда я изрядно подрался. И после этого кожа плохо зажила. Однажды вечером я просто собирался купить курицу, а в итоге подрался сам с шестью парнями", – засмеялся звездный атлет. Также Энтони признался, что после повреждения не обращался к врачам.